AHRENS,R., Marktbasierte Zinsprognosen mit Regime-Switching-Modellen. Berlin 200
Marktbasierte Zinsprognosen mit Regime-Switching-Modellen. 1. Aufl. Berlin, Duncker & Humblot, 2000.
16 x 23 cm. 273 S. Tab., Abb.; 273 S. (Untersuchungen über das Spar-, Giro- und Kreditwesen. Abteilung A: Wirtschaftswissenschaft, 169). ISBN 9783428102396.
Inhaltsübersicht: Einleitung – I. Methodische Grundlagen: Vorläufer von Regime-Switching-Modellen und verwandte Modelle – Grundlegende Regime-Switching-Modelle – Das First-Order-Regime-Switching-Modell – II. Theoretische und empirische Grundlagen marktbasierter Zinsprognosen: Finanzmarktprognosen und Informationseffizienz – Theorie und Empirie der Informationseffizienz auf Fremdkapitalmärkten – Motivation von Zinsprognosen mit Regime-Switching-Modellen – III. Empirischer Teil: Statistische Beurteilung der Prognosegüte – Prognose des Zinssatzes für 3-Monatsgeld – Prognose der Umlaufrendite festverzinslicher Wertpapiere – Zusammenfassung der Ergebnisse – Anhang – Literaturverzeichnis – Sachwortverzeichnis
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